Торговля производными финансовыми инструментами

В качестве примеров решений, разработанных компанией применительно к торговле производными финансовыми инструментами, можно назвать следующие проекты:

Приложение для анализа эффективности торговых стратегий

Данное приложение, разработанное СООО "Численные методы" позволяет сравнивать доходность стратегий с определенным бенчмарком (например, индексом или некоторой пассивной стратегией).

При сравнении учитывается уровень риска стратегий, что позволяет отличить доходы, полученные за счет большего риска потери основного капитала, от доходов, полученных за счет успешного управления инвестиционным портфелем. Этот анализ помогает оценить результативность работы трейдеров и управляющих портфелями, а также выделить стратегии с недопустимо высоким уровнем риска потери основного капитала.

Приложение также позволяет анализировать, какие движения рыночных цен привели к полученным результатам стратегии, например "рост/падение банковского сектора по отношению к рынку" или "рост/понижение ставок на облигации". Результаты этого анализа могут быть использованы в коммуникациях с вкладчиками и для оптимизации инвестиционных стратегий.

Приложение для торговли волатильностью

Данное приложение было разработано компанией для хедж-фондов. Оно предназначено для торговли волатильностью (акций и процентных ставок). Функционально данный продукт характеризуется следующими чертами:

  • экраны, отображающие различные модели, усовершенствованные различными типами диаграмм и возможностью анализа данных "вглубь" (drill down);
  • возможность комбинирования текущих и исторических данных в рамках одного экрана в удобном для восприятия виде;
  • обширная библиотека моделей (применительно к статистике и калькуляции цен), на основе которой пользователь может разрабатывать свои собственные количественные модели;
  • возможность интеграции рыночных и базовых данных.

FpML-генератор денежных потоков

Данное приложение призвано рассчитывать расписание потоков платежей для процентных свопов в формате FpML. Приложение было разработано для Международной ассоциации дилеров по свопам (ISDA) и способствует распространению FpML стандарта.

FpML-генератор денежных потоков предлагается членам ISDA в качестве бесплатного приложения, скачать которое можно, авторизировавшись на сайте организации, проследовав по данной ссылке.